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题名:
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基于Copula理论的金融风险相依结构模型及应用 ji yu Copula li lun de jin rong feng xian xiang yi jie gou mo xing ji ying yong / 易文德著 , |
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ISBN:
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978-7-5136-0568-7 价格： CNY30.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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181页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国经济出版社 出版日期： 2011 |
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内容提要:
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本书在考虑金融时间序列波动特点的基础上，建立了几个基于Copula理论的模型以研究金融时间序列之间的相依结构，研究了模型参数估计的性质和模型选择等问题，并把Copula模型应用于金融时间序列相依结构的研究分析上。 |
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主题词:
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时间序列分析 应用 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 4 |
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中图分类法:
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O211.61 版次： 4 |
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主要责任者:
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易文德 yi wen de 著 |
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附注:
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中国经济文库·理论经济学精品系列 |
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附注:
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教育部人文社会科学基金资助 |
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索书号:
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F830.9/6002 |