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题名:
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Copula界的理论研究及其在多元VaR界中的应用 Copulajie de li lun yan jiu ji qi zai duo yuan VaRjie zhong de ying yong / 王惠惠，李昊民著 , |
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ISBN:
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9787509594315 价格： CNY63.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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214页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 出版社： 出版日期： 2019.12 |
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内容提要:
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本书系统归纳了相关性度量方法以及相关性信息对copula界的收窄作用，并将相关性信息和copula界应用于VaR界的计算中。基础理论研究和实证应用相结合是本文的一大特点，利用Gini相关系数推导出一个新的copula界，提出了判定copula对角函数集上界的新方法，通过大量的实证案例2 |
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主题词:
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时间序列分析 |
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中图分类法:
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F830 版次： 5 |
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索书号:
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6 |