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题名:
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基于期望分位数回归方法的金融风险度量 / 杨文华，张倩倩，周凯著 , |
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ISBN:
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9787550442221 价格： CNY68.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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154页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 出版社： 出版日期： 2019.12 |
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内容提要:
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本书通过与GARCH模型、LPA方法和Lasso方法的有机结合，有效的刻画了金融风险的波动聚集性、时变性和外部溢出性。在此基础上对我国金融体系的系统性风险进行测度，为金融监管当局进行风险管理提供了全新视角和理论支持。 |
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主题词:
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自回归模型 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： |
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附注:
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教育部人文社科基金青年项目“商业银行杠杆周期性与系统性风险的生成及监管机制研究” |
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索书号:
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6 |