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题名:
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期权投资的前沿理论与实证分析 [ 专著] qi quan tou zi de qian yan li lun yu shi zheng fen xi / 黄勉,何康,王夕阳编著 , |
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ISBN:
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978-7-5642-3785-1 价格： CNY78.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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261页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 上海 出版社： 上海财经大学出版社 出版日期： 2021 |
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内容提要:
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本书介绍了近年来期权投资和定价方面的前沿理论方法,并结合中国期权市场的实际数据进行大量的实证分析。主要内容包括各类期权定价模型、波动率和高阶矩的套利交易、期权组合的风险度量、期权组合优化、期权对冲、期权做市、测度变换和鞅方法等。本书注重理论联系实际,可作为经管类高年级本科生和研究生学习期权投资方法的阅读材料,也适合作为从事实际期权业界人士进行期权投资交易的参考资料。 |
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主题词:
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期权 投资分析 中国 |
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中图分类法:
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F832.5 版次： 5 |
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主要责任者:
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黄勉 huang mian 编著 |
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主要责任者:
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何康 he kang 编著 |
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主要责任者:
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王夕阳 wang xi yang 编著 |
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附注:
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本书获得上海财经大学“中央高校建设世界一流大学学科和特色发展引导专项资金”资助 中央高校基本科研业务费专项资金资助 上海财经大学创新团队支持计划资助(项目批准号2020110930) 上海市青年拔尖人才计划资助 |
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责任者附注:
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黄勉,上海财经大学统计与管理学院教授、博士生导师、院长助理、数量金融与风险管理中心主任。本科毕业于中国科技大学统计与金融系,博士毕业于宾西法尼亚州立大学统计系。 |
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索书号:
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3 |