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题名:
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金融市场极值风险的理论与实证研究 Jin Rong Shi Chang Ji Zhi Feng Xian De Li Lun Yu Shi Zheng Yan Jiu / 张保帅,段俊著 , |
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ISBN:
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978-7-5203-6580-2 价格： CNY99 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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17cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国社会科学出版社 出版日期： 2020.6 |
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内容提要:
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本书研究的主线是把极值理论贯穿到单个金融风险测度到投资组合金融风险测度，结合分位数回归模型、改进模型、模型以及极值理论等，尝试通过组合已有风险价值计量方法建立更为精确的的金融市场风险测度模型。具体的在研究单个金融风险测度时，针对其不足，通过组合能够拟合金融波动特征的波动模型，然后与极值理论相结合度量一元极值风险；在研究多元金融风险测度时，考虑金融资产间的非线性、非对称性特征，通过引入Copula函数并与极值理论相结合，从静态、动态两个方面研究金融资产的相关结构特征，在此基础上，研究投资组合极值风险测度；在研究风险溢出效应时，通过引入Copula函数并与极值理论相结合，构建基于框架的金融风险溢出效应模型进行风险测度。 |
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主题词:
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金融风险 风险管理 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 5 |
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主要责任者:
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张保帅 Zhang Bao Shuai 著 |
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主要责任者:
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段俊 Duan Jun 著 |
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索书号:
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3 |