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题名:
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金融几何学 [ 专著] jin rong ji he xue / 阿尔文·库鲁克(Alvin Kuruc)著 , 孙志宾，邓国和译 |
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ISBN:
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978-7-300-14104-6 价格： CNY58.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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275页 图 26cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国人民大学出版社 出版日期： 2020 |
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内容提要:
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本书第一部分是基础篇，是研究风险方法的技术基础，规范了市场状态空间上风险因子的定义。第二部分扩展了第一部分中由资产价值构成的市场状态空间的知识，并提供了一些实例和深入讲解。其中包括股票和商品价格，特别值得注意的是利率和外汇汇率。第三部分在市场的变化中引入了概率模型。该部分在多元高斯模型的基础上，完善了在险价值、风险因子以及套期保值方法。这些方法就风险因子作为向量的长度和角度给出了几何解释。第四部分将期权的隐含波动率作为风险因子，完善了用于计算曲线值和曲面值风险因子的敏感度的技术工具。该部分的主要目标是对市场利用价值模型间的不一致性进行调整，从而使得操作者敏感度呈现一致性。 |
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主题词:
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金融 风险管理 |
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中图分类法:
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F830.2 版次： 5 |
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主要责任者:
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库鲁克 ku lu ke 著 |
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次要责任者:
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孙志宾 sun zhi bin 译 |
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次要责任者:
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邓国和 deng guo he 译 |
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索书号:
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2 |