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题名:
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基于非线性期望的系统性风险度量和期权定价 ji yu fei xian xing qi wang de xi tong xing feng xian du liang he qi quan ding jia / , |
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ISBN:
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978-7-5096-8397-2 价格： CNY88.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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174页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 经济管理出版社 出版日期： 2022 |
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内容提要:
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风险的度量与刻画是风险管理的核心和基础，探索能够科学准确地反映金融产品风险特性的度量方法，是学术界和金融监管部门共同关心的重要课题。自1970年布雷顿森林体系崩溃以来，金融衍生产品复杂多样，金融事件层出不穷，利用线性概率和线性期望刻画金融风险的VaR和CVaR等度量方法已不能揭示金融市场上风险的不确定性，寻找更为合理的风险度量方法用以刻画风险的不确定性具有十分重要的理论和应用价值。近年来，非线性期望理论在金融和经济领域的应用已越来越广泛，利用非线性期望理论研究风险度量问题成为学术界的热点。 |
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主题词:
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金融风险防范 研究 |
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主题词:
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期权定价 研究 |
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中图分类法:
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F830.2 版次： 5 |
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主要责任者:
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王洪霞 wang hong xia 著 |
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附注:
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河南省哲学社会科学规划项目成果 |
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索书号:
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6 |