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题名:
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国债期货套利交易 / 吴丽芳著 , |
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ISBN:
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978-7-5177-1073-8 价格： CNY36.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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183页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国发展出版社 出版日期： 2020 |
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内容提要:
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本书介绍了国内外国债期货市场的历史及现状、国债期货套利及其研究意义, 我国国债期货套利策略应用, 包括套利策略描述、应用场景选择及套利交易的风险管理策略等, 为国债期货套利策略的优化研究, 主要包含以非CTD券代替CTD券、以政策性金融债代替国债进行期现套利及IRS和国债期货之间的套利策略, 并提出了对国债期货投资者和市场发展的一些政策建议。 |
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主题词:
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国债市场 期货交易 中国 |
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中图分类法:
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F832.5 版次： 5 |
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其它题名:
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策略与优化 |
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主要责任者:
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吴丽芳 著 |
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责任者附注:
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吴丽芳, 北京大学金融学硕士。 |
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索书号:
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4 |