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题名:
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最优资产配置理论研究 zui you zi chan pei zhi li lun yan jiu / 丁元耀著 , |
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ISBN:
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978-7-301-32485-1 价格： CNY65.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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313页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 北京大学出版社 出版日期： 2021.10 |
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内容提要:
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本书比较了在资产配置的收益-风险分析中常用的风险度量，从均值-风险模型与随机占优一致性的角度，给出在资产配置优化中选择风险度量及其对应的均值-风险模型的建议；系统研究和发展了安全首要准则下的资产配置优化理论，给出了资产组合的有效前沿性质以及基金分离现象存在与CAPM成立的条件；分别建立了包含心理账户和背景风险的改进型安全首要模型。 |
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主题词:
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投资管理 研究 |
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中图分类法:
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F830.59 版次： 5 |
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主要责任者:
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丁元耀 ding yuan yao 著 |
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附注:
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国家社科基金后期资助项目 |
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索书号:
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4 |