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题名:
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Python金融风险管理FRM [ 专著] Python jin rong feng xian guan li FRM / 姜伟生，涂升主编 , 安然，芦苇，张丰编著 |
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ISBN:
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978-7-302-58829-0 价格： CNY169.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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11,407页 图，照片 26cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 清华大学出版社 出版日期： 2021 |
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内容提要:
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本书共分12章。第1章讲解金融数据波动率计算，其中主要包括MA、ARCH、GARCH等模型。第2章介绍随机过程，比如马尔可夫过程、马丁格尔策略、维纳过程、伊藤引理和几何布朗运动等内容。第3章探讨蒙特卡罗模拟，特别是股价模拟和期权定价内容。第4章介绍常见的几种回归分析，比如线性回归、逻辑回归、多项式回归、岭回归和套索回归。第5、6和7章内容探讨期权定价和分析，第5章以二叉树为主，第6章介绍BSM模型条件下的期权定价，第7章介绍希腊字母。第8、9和10章内容介绍风险管理，分别是市场风险、信用风险和交易对手信用风险。第11和12章探讨投资组合相关内容。 |
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主题词:
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软件工具 程序设计 |
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中图分类法:
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F830.9-39 版次： 5 |
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主要责任者:
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姜伟生 jiang wei sheng 主编 |
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主要责任者:
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涂升 tu sheng 主编 |
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次要责任者:
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安然 an ran 编著 |
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次要责任者:
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芦苇 lu wei 编著 |
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次要责任者:
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张丰 zhang feng 编著 |
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附注:
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FRM金融风险管理师零基础编程 |