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题名:
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金融市场微观结构分析 [ 专著] jin rong shi chang wei guan jie gou fen xi / 路冠平著 , |
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ISBN:
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978-7-5220-0124-1 价格： CNY48.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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203页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国金融出版社 出版日期： 2019.07 |
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内容提要:
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本书共9章，第1章主要介绍了交易市场组织概念和内涵，包括单边定价、双边定价和多边定价的含义，市场的定义，市场存在的原因，金融市场的定义和交易产品，以及金融市场存在的风险等。第2章分别介绍了单边定价机制下的市场均衡、推荐系统和多边定价机制中的客户生态及相关模型，从而让我们从“人”或者说参与者的角度对市场有一个认识。第3章主要介绍了市场微观结构的知识。这部分是本书理论最复杂的章节，集中介绍了测度论、贝叶斯学习、博弈论、DSGE等基础知识，并用最简洁的数学模型介绍了四个微观结构模型。第4章主要介绍流动性，流动性是竞价市场的生命线，也是交易者最关注的市场特性。第5章介绍了主流的市场价格描述模型--随机微分方程以及其在障碍期权定价中的应用。第6章讲解了市场内生风险及其重要来源--行为金融学以及锁相环理论，并给出一个度量风险累计的模型--VPIN。第7章则讲解了风险跨市场传导、多市场价格发现和价格溢出效应。第8章则给出两类前沿理论——随机矩阵理论和机器学习理论的模型和应用。第9章概要介绍了目前交易所和基金的技术系统及其对交易带来的影响，并介绍了前沿技术——FPGA和GPU技术的应用。 |
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主题词:
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金融市场 市场结构 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 5 |
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主要责任者:
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路冠平 lu guan ping 著 |