题名:	金融衍生品 [ 专著] jin rong yan sheng pin / 邓东雅,索浩然,孙士岭著 ,
ISBN:	978-7-5243-0070-0 价格： CNY88.00
语种:	chi
载体形态:	164页图 24cm
出版发行:	出版地：北京出版社：经济管理出版社出版日期： 2025
内容提要:	本书深入研究了复杂衍生品的定价机制,特别关注时间期权、非线性收益衍生品及美式期权。首先,探讨了时间期权的特性,这是一种奇异期权,赋予购买者在波动率达到预设水平时行权的权利。该研究扩展了Bernard与Cui (2011) 的模型,通过引入Vasicek随机利率过程,提高了模型在现实金融市场中的适用性。针对随机利率下的时间期权定价问题,提出了一种高效的算法,将四维偏微分方程简化为二维,并通过扰动法求解,得到近似解析定价方程。
主题词:	金融衍生产品研究
中图分类法:	F830.95 版次： 5
其它题名:	定价算法与融合应用
主要责任者:	邓东雅 deng dong ya 著
主要责任者:	索浩然 suo hao ran 著
主要责任者:	孙士岭 sun shi ling 著
责任者附注:	邓东雅,金融学博士,河北师范大学商学院讲师,毕业于西南财经大学。拥有计算机科学与技术、数理金融等学科背景,曾供职于中国人民银行。主要研究方向为金融衍生品定价、金融智能、货币金融。索浩然,硕士,河北师范大学商学院讲师,毕业于新加坡国立大学。主要研究方向为公司金融、金融科技。孙士岭,硕士,河北师范大学商学院讲师,毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业。主要研究方向为公司金融、金融计量和西方经济学。