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题名:
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基于价格极差的金融波动率建模与预测研究 [ 专著] ji yu jia ge ji cha de jin rong bo dong lu jian mo yu yu ce yan jiu / 吴鑫育著 , |
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ISBN:
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978-7-5218-5298-1 价格： CNY98.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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256页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 经济科学出版社 出版日期： 2023 |
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内容提要:
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本书共12章，包含带Gamma分布的CARR模型、拓展的CARR模型、双成分CCARR模型、非对称双成分CARR模型、得分驱动乘性成分已实现CARR模型、非对称CARR-MIDAS模型、带隐含波动率的CARR-MIDAS模型、经济政策不确定性与金融波动率：CARR-MIDAS模型、带杠杆效应的随机条件极差(SCRL)模型等内容。 |
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主题词:
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金融市场 经济波动 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 5 |
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主要责任者:
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吴鑫育 wu xin yu 著 |
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附注:
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国家自然科学基金资助项目(71971001) 安徽省自然科学基金资助项目(2208085Y21) 安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047) 安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目(gxbjZD2022019) 安徽省高校优秀科研创新团队(2022AH010045) |