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题名:
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能源金融市场的风险传导机制 [ 专著] neng yuan jin rong shi chang de feng xian chuan dao ji zhi / 姜淇川著 , |
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ISBN:
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978-7-5654-5407-3 价格： CNY56.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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150页 27cm |
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出版发行:
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出版地： 大连 出版社： 东北财经大学出版社 出版日期： 2024 |
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内容提要:
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本书首先利用极大重叠离散小波变换方法对能源金融市场及其相关市场的时间序列数据进行了多尺度分解,揭示不同时间尺度下的市场动态特征。其次,运用基于小波变换的二元DCC-GARCH模型,探讨了能源金融跨市场间的动态相关性及其变化趋势。在此基础之上,进一步构建了改进的二元BEKK-GARCH模型,以分析能源金融跨市场间的风险溢出效应及其影响机制。最后,为了实现对能源金融市场风险的有效预警和防范,构建了一个多因素组合预测模型。 |
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主题词:
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能源工业 金融市场 |
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中图分类法:
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F407.2 版次： 5 |
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主要责任者:
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姜淇川 jiang qi chuan 著 |