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题名:
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偏正态下数字金融风险预警的统计建模及应用 [ 专著] pian zheng tai xia shu zi jin rong feng xian yu jing de tong ji jian mo ji ying yong / 叶仁道,罗堃等著 , |
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ISBN:
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978-7-03-079632-5 价格： CNY150.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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208页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 科学出版社 出版日期： 2024 |
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内容提要:
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本书突破经济金融统计建模中常引发质疑的正态分布假定窠臼,创造性地提出非中心偏X2分布、广义非中心偏X2分布、非中心偏F分布等偏态分布理论。进一步,构建偏正态单向分类随机效应模型、偏正态两向分类随机效应模型、偏正态非平衡面板数据模型、偏正态混合效应模型等偏正态统计模型,并建立一系列新的有效的统计推断理论与方法。最后,将上述偏正态建模理论与机器学习方法相结合,构建我国数字金融风险最优预警模型,以提高数字金融领域统计推断的精度,改善实际数据分析的效果,为当前数字金融风险预警及防范治理实践提供更有力的数据支撑。 |
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主题词:
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数字技术 应用 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 5 |
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主要责任者:
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叶仁道 ye ren dao 著 |
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主要责任者:
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罗堃 luo kun 著 |
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附注:
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国家社会科学基金项目“复杂偏态数据下数字金融风险预警的统计建模及应用研究” 国家自然科学基金项目“偏正态纵向数据混合效应模型的统计推断及应用”研究成果 |