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题名:
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随机微分方程及其在数理金融中的应用 / 蒲兴成，张毅编著 , |
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ISBN:
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978-7-03-028232-3 价格： CNY35.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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184页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 科学出版社 出版日期： 2010 |
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内容提要:
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本书系统介绍了随机微分方程的基础理论，并重点叙述了随机微分方程在数理金融中的具体应用。前9章主要介绍了布朗运动、Ito积分、随机微分方程解的存在性和唯一性、伊藤分布、扩散理论、随机微分方程在边界值问题和最优停时问题中的应用。后9章主要介绍了非均衡市场中套利选择、市场完备性条件、完备市场下期权定价和套期交易策略的选择、Black-Scholes公式及其应用、期权价格的计算、与期权定价密切相关的利率模型、特殊类型的金融模型、Hamilton-Jacobi-Bellman方程与风险投资等金融工程中的一些核心内容。 |
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主题词:
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随机微分方程 应用 |
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中图分类法:
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F830 版次： 4 |
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中图分类法:
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F224.0 版次： 4 |
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主要责任者:
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蒲兴成 编著 |
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主要责任者:
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张毅 编著 |
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索书号:
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F830/4495 |
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索书号:
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F830/4495 |