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题名:
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随机利率模型及相关衍生品定价 / Nicolas Privault著 , 韦晓译 |
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ISBN:
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978-7-310-03413-0 价格： CNY28.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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161页 图 26cm |
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出版发行:
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出版地： 天津 出版社： 南开大学出版社 出版日期： 2010 |
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内容提要:
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本书介绍了利率和债券市场的随机模型和相关衍生产品的定价，其中包括随机积分的回顾，Black-Schole定价理论的回顾、短期利率模型、零息债券的定价、远期利率模型、HJM模型、远期测度和衍生产品定价、拟合曲线和双因子模型、LIBOR模型中利率上限和利率互换期权的定价、BGM模型等知识。 |
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主题词:
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利息率 经济模型 |
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中图分类法:
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F830.48 版次： 4 |
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主要责任者:
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皮里沃 著 |
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次要责任者:
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韦晓 译 |
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责任者附注:
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CIP题责任者汉译姓: 皮里沃 |
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索书号:
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F830.48/4063 |
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索书号:
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F830.48/4063 |
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索书号:
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F830.48/4063 |