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题名:
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基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究 / 杨瑞成，秦学志，陈田著 , |
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ISBN:
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978-7-03-028527-0 价格： CNY32.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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216页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 科学出版社 出版日期： 2010 |
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内容提要:
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本书以兼具理论与实用价值的跳扩散和随机相关定价技术为主线，着重针对两个主题进行了较系统的研究：一是，以人民币汇率期权为研究对象，揭示了人民币汇率变化规律、非线性跳变特征及人民币衍生产品——期权的定价机理；二是，以债务抵押证券(CDO)为研究对象，探讨了债务抵押证券(CDO)的定价模型构建及定价机理。 |
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主题词:
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金融衍生产品 定价模型 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 5 |
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主要责任者:
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杨瑞成 著 |
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主要责任者:
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秦学志 著 |
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主要责任者:
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陈田 著 |
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附注:
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本书由国家自然科学基金(70771018) 山东省自然科学基金(ZR2009HL002) 鲁东大学学科建设经费资助出版 |
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索书号:
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9 |