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题名:
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利率期限结构的量子定价理论及其应用研究 [ 专著] li lv qi xian jie gou de liang zi ding jia li lun ji qi ying yong yan jiu / 雷丽梅著 , |
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ISBN:
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978-7-5768-4574-7 价格： CNY98.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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286页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 长春 出版社： 吉林大学出版社 出版日期： 2025 |
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内容提要:
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本书以物理科学中的二维量子场替代传统利率模型中的布朗运动,对传统HJM模型与BGM模型框架下的利率期限结构模型予以重构,进而应用于国债远期利率和地方政府债券利率定价,并基于随机波动率是远期利率的函数和引入波动率场分别构建了随机波动率下的利率期限结构问题,有效纳入不同到期期限的远期利率在日历时间和到期时间两个维度上的不完全相关性和随机波动性。最后,将所构建的利率期限结构模型应用于国债期货定价、国债期货期权定价、宏观经济和金融风险预警效应研究,验证了其定价效果的优越性。 |
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主题词:
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经济数学 应用 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 5 |
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主要责任者:
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雷丽梅 lei li mei 著 |
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附注:
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福建商学院金融资产定价与风险管理创新团队 (CXTD202101) 资助 |
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责任者附注:
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雷丽梅,女,现就职于福建商学院:讲师。毕业于福州大学经济与管理学院金融工程专业,博士研究生学历,主要研究方向为量子金融、资产定价、金融风险管理、资本市场等。 |